Сравнение GTEYX с DBC
GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both funds - GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, GTEYX returned 6.94%/yr vs 8.13%/yr for DBC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GTEYX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности GTEYX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTEYX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 6.94% против 8.13% соответственно.
GTEYX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.94%
DBC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам GTEYX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 3.54% | 10.28% | 15.82% | 14.70% | -11.84% | 11.49% | 7.19% | 11.12% | -4.17% | 9.93% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 26.21% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between GTEYX and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between GTEYX and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEYX vs. DBC — Ранг доходности на риск
GTEYX
DBC
Сравнение GTEYX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTEYX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.64 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 7.94 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTEYX и DBC
Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEYX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -76.36% | +59.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -10.95% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -13.82% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -27.34% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.25% | -41.71% | +25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -26.99% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -46.19% | +44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.64% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEYX и DBC
Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 2.19%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEYX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.24% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 16.17% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 18.79% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 19.23% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 17.82% | -8.91% |
Сравнение комиссий GTEYX и DBC
GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEYX и DBC
Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DBC в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.64% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 0.35% | 0.39% | 0.65% | 0.90% | 0.89% | 0.66% | 1.06% | 1.32% | 1.41% | 1.24% | 1.60% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTEYX and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (5.24%) compared to GTEYX (2.19%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs DBC's -76.36%.
GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTEYX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор