PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с IXN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds. GTEK is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.53%/yr vs 33.61%/yr for IXN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 50.39%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 33.92%.

GTEK

1 день
0.40%
1 месяц
2.09%
С начала года
50.39%
6 месяцев
49.54%
1 год
69.25%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IXN

1 день
1.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
33.92%
6 месяцев
32.85%
1 год
56.32%
3 года*
33.61%
5 лет*
21.18%
10 лет*
25.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и IXN

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		50.39%23.68%15.94%33.58%-46.73%-2.50%
IXN
iShares Global Tech ETF		33.92%25.25%24.84%52.98%-29.86%7.29%

Correlation

The correlation between GTEK and IXN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between GTEK and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и IXN

Секторы
GTEK
IXN

Технологии

75.2%
99.3%

Промышленность

7.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

2.6%
0.0%

Финансовые услуги

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
75.2%
IXN
99.3%

Промышленность

GTEK
7.8%
IXN
0.1%

Коммуникационные услуги

GTEK
4.0%
IXN

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
3.7%
IXN

-

Сырьевые материалы

GTEK
3.4%
IXN

-

Недвижимость

GTEK
2.6%
IXN
0.0%

Финансовые услуги

GTEK
1.3%
IXN

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
IXN
0.1%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

IXN

-

Энергетика

GTEK

-

IXN
0.1%

Коммунальные услуги

GTEK

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

GTEK vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTEKIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.25

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.79

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.10

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.24

13.10

+6.14

GTEK vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTEK и IXN

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-55.67%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-13.80%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-25.55%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-6.09%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-11.25%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.31%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и IXN

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 13.24% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

13.71%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

21.50%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

25.14%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

25.45%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

24.66%

+4.02%

Сравнение комиссий GTEK и IXN

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и IXN

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and IXN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (13.71%) compared to GTEK (13.24%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs IXN's -55.67%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.53% vs 33.61% for IXN. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GTEK has been the lower-risk option at 13.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.53% return vs 33.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.46% for IXN.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор