PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTEK с IXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTEK и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и IXN


2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
IXN
iShares Global Tech ETF
-3.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%.


GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
10 лет*

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

iShares Global Tech ETF

Сравнение комиссий GTEK и IXN

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.


Доходность на риск

GTEK vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTEKIXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.90

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.48

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

8.21

+2.19

GTEK vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTEKIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.47

-0.45

Корреляция

Корреляция между GTEK и IXN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и IXN

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и IXN

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и IXN.


Загрузка...

Показатели просадок


GTEKIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-55.67%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-14.37%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.48%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-11.34%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.35%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и IXN

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTEKIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

9.16%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

17.16%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

27.06%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

24.57%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

24.19%

+3.86%