Сравнение GTEK с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и iShares Global Tech ETF (IXN).
GTEK и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GTEK и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTEK и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 4.62% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -3.14% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 7.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%.
GTEK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEK и IXN
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
GTEK vs. IXN — Ранг доходности на риск
GTEK
IXN
Сравнение GTEK c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.90 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.48 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 8.21 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.47 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GTEK и IXN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и IXN
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и IXN
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTEK | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -55.67% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -14.37% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -8.48% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -11.34% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.35% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и IXN
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTEK | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 9.16% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 17.16% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 27.06% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 24.57% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 24.19% | +3.86% |