Сравнение GTEK с GHYB
GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. GTEK is actively managed, while GHYB is passively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 8.66%/yr for GHYB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEK charges 0.75%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности GTEK и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 1.32%.
GTEK
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 53.34%
- 6 месяцев
- 54.05%
- 1 год
- 79.94%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTEK и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 53.34% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -3.14% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | -0.04% |
Correlation
The correlation between GTEK and GHYB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between GTEK and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTEK vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GTEK
GHYB
Сравнение GTEK c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 2.59 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | 11.85 | +11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.98 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и GHYB
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTEK | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -21.48% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -2.67% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -4.66% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.20% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -2.57% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.58% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и GHYB
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTEK | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 1.08% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 2.72% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 3.50% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 7.69% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 8.28% | +20.00% |
Сравнение комиссий GTEK и GHYB
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и GHYB
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTEK and GHYB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTEK has higher volatility (9.28%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs GHYB's -21.48%.
On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 8.66% for GHYB. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.
GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for GTEK.
GTEK is categorized as Technology Equities, while GHYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.34% for GHYB.
GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTEK и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор