PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTEK с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 1.32%.


GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
10 лет*

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и GHYB


2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
53.34%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
1.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%-0.04%

Correlation

The correlation between GTEK and GHYB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.62

The correlation between GTEK and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GTEK vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTEKGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

2.59

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

11.85

+11.59

GTEK vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа GHYB равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTEKGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.98

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GHYB

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GHYB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTEKGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-21.48%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-2.67%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-4.66%

-22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.20%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-2.57%

-24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.58%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GHYB

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTEKGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

1.08%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

2.72%

+19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

3.50%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

7.69%

+20.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

8.28%

+20.00%

Сравнение комиссий GTEK и GHYB

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GHYB

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GTEK and GHYB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (9.28%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs GHYB's -21.48%.

On 3-year performance, GTEK leads with 34.69% vs 8.66% for GHYB. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 34.69% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for GTEK.

GTEK is categorized as Technology Equities, while GHYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for GTEK and 0.34% for GHYB.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор