PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с GHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).

GTEK и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и GHYB

2026 (YTD)20252024202320222021
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.62%23.68%15.94%33.58%-46.73%-3.14%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.22%9.38%7.76%12.13%-11.02%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.22%.

GTEK

1 день
2.22%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.62%
6 месяцев
6.59%
1 год
39.29%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.30%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH

Сравнение комиссий GTEK и GHYB

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GTEK vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.00

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.82

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

9.37

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.53

-0.51

Корреляция

Корреляция между GTEK и GHYB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и GHYB

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.

TTM202520242023202220212020201920182017
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.08%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и GHYB

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и GHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-21.48%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-2.99%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-1.18%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.51%

-2.61%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.80%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и GHYB

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

2.05%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

2.68%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

5.54%

+23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

7.68%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

8.35%

+19.70%