PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTEK с CHPS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

GTEK и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GTEK и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTEK и CHPS

2026 (YTD)202520242023
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		4.22%23.68%15.94%5.92%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		14.69%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 14.69%.

GTEK

1 день
-0.39%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.68%
1 год
37.19%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.25%
С начала года
14.69%
6 месяцев
29.80%
1 год
97.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с FTECGTEK с SCHGGTEK с XLKGTEK с SWLGXGTEK с TIME
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий GTEK и CHPS

GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

GTEK vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.60

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.15

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

5.66

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

19.56

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.60

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.01

-0.99

Корреляция

Корреляция между GTEK и CHPS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и CHPS

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.59%0.68%1.75%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTEK и CHPS

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

GTEKCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-39.44%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-17.50%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-10.74%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.49%

-9.63%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.07%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и CHPS

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 10.57%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTEKCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

13.11%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

26.25%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

37.78%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

32.80%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

32.80%

-4.76%