PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEK с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEK с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTEK returned 34.69%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GTEK и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEK показывает доходность 53.34%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

GTEK

1 день
-0.07%
1 месяц
13.61%
С начала года
53.34%
6 месяцев
54.05%
1 год
79.94%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEK и CHAT

2026 (YTD)202520242023
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		53.34%23.68%15.94%17.11%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between GTEK and CHAT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between GTEK and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTEK и CHAT

Секторы
GTEK
CHAT

Технологии

76.3%
76.5%

Промышленность

7.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
16.6%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.6%

Недвижимость

2.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GTEK
76.3%
CHAT
76.5%

Промышленность

GTEK
7.1%
CHAT
0.8%

Коммуникационные услуги

GTEK
3.6%
CHAT
16.6%

Сырьевые материалы

GTEK
3.2%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

GTEK
2.9%
CHAT
5.6%

Недвижимость

GTEK
2.6%
CHAT

-

Здравоохранение

GTEK
1.2%
CHAT

-

Финансовые услуги

GTEK
0.8%
CHAT
0.0%

Потребительский защитный сектор

GTEK

-

CHAT

-

Энергетика

GTEK

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

GTEK

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

GTEK vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEK c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEKCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
4.37

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.60

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

8.26

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

24.36

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEK vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEK на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEK и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEKCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

4.37

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.93

-1.60

Просадки

Сравнение просадок GTEK и CHAT

Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEKCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-31.34%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-16.28%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-31.34%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.11%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-5.35%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.51%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEK и CHAT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 9.28%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEKCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

12.18%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

24.80%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

30.81%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

29.92%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

29.92%

-1.64%

Сравнение комиссий GTEK и CHAT

И GTEK, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEK и CHAT

GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%

Часто задаваемые вопросы

GTEK and CHAT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to GTEK (9.28%). In terms of maximum drawdown, GTEK dropped -53.77% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 54.00% vs 34.69% for GTEK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GTEK has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 54.00% return vs 34.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTEK and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Roundhill.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEK и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор