Сравнение GTDDX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTDDX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTDDX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 7.58% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -8.48% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.14% соответственно.
GTDDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.33%
VAFAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTDDX и VAFAX
GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
GTDDX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
GTDDX
VAFAX
Сравнение GTDDX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTDDX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.64 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.07 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.89 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 2.76 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTDDX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.64 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GTDDX и VAFAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTDDX и VAFAX
Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности VAFAX в 15.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.64% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.40% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок GTDDX и VAFAX
Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTDDX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -48.48% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -19.27% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -38.86% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -38.86% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -14.55% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -8.16% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.21% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTDDX и VAFAX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTDDX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 8.33% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 15.73% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 25.42% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 23.03% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 22.23% | -5.61% |