PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTDDX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTDDX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности GTDDX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTDDX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		7.58%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, GTDDX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции GTDDX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 7.33% против 18.10% соответственно.

GTDDX

1 день
3.49%
1 месяц
-10.00%
С начала года
7.58%
6 месяцев
17.24%
1 год
36.68%
3 года*
11.83%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.33%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с DEMIXGTDDX с GLLSXGTDDX с ACSTXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий GTDDX и OPGSX

GTDDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

GTDDX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTDDX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTDDXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.49

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.77

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.94

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

15.50

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTDDX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTDDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTDDX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTDDXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между GTDDX и OPGSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTDDX и OPGSX

Дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		19.64%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTDDX и OPGSX

Максимальная просадка GTDDX за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTDDX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTDDXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-80.04%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-29.01%

+14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-47.09%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-47.09%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-19.81%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-29.33%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.38%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GTDDX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) составляет 10.30%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что GTDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTDDXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

16.75%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

35.48%

-20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

43.40%

-24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

33.09%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

32.99%

-16.37%