PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQLVX с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQLVX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%.

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTLOXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JDIEXGTSOX с JHQTX

Сравнение комиссий GQLVX и GTSOX

И GQLVX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.

GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

GQLVX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.77

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.89

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

5.59

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GTSOX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между GQLVX и GTSOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и GTSOX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности GTSOX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и GTSOX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQLVXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-29.21%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.14%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-22.03%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.17%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-2.99%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.77%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и GTSOX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеют волатильность 4.09% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQLVXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.30%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

4.95%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.05%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.19%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

13.44%

+7.70%