PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCSX с CAMSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTCSX returned 10.08%/yr vs 9.97%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GTCSX charges 0.92%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 18.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCSX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции CAMSX немного отстают с 9.97%.

GTCSX

1 день
1.36%
1 месяц
2.56%
С начала года
13.23%
6 месяцев
10.91%
1 год
23.51%
3 года*
10.47%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.08%

CAMSX

1 день
0.48%
1 месяц
1.12%
С начала года
18.55%
6 месяцев
16.64%
1 год
29.59%
3 года*
13.75%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		13.23%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		18.55%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Correlation

The correlation between GTCSX and CAMSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г.

0.94

The correlation between GTCSX and CAMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с RESGXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTCEXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTTMX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с ZSCCXCAMSX с CSMDXCAMSX с CAMIXCAMSX с RYRRX

Доходность на риск

GTCSX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTCSXCAMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.70

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.42

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.75

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

8.80

-2.32

GTCSX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMSX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и CAMSX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и CAMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCSXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-58.43%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.44%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-22.14%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-22.14%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-41.99%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-8.82%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.26%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и CAMSX

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 4.24%, в то время как у Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCSXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.45%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.40%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

16.95%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

18.79%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

20.71%

+2.60%

Сравнение комиссий GTCSX и CAMSX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и CAMSX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности CAMSX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		8.94%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.30%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GTCSX and CAMSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMSX has higher volatility (5.45%) compared to GTCSX (4.24%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs CAMSX's -58.43%.

CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и CAMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор