PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции GTCIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.83% против 8.08% соответственно.

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий GTCIX и TIVFX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.12

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

3.55

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

4.44

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

17.93

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.12

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между GTCIX и TIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и TIVFX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и TIVFX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-54.21%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.21%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-36.31%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-41.51%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-10.23%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-13.45%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.27%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и TIVFX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.93%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

14.06%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

19.68%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

18.21%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.40%

-2.06%