Сравнение GTCIX с TIVFX
GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTCIX returned 9.22%/yr vs 9.61%/yr for TIVFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTCIX charges 1.00%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 35.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTCIX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции TIVFX немного впереди с 9.61%.
GTCIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 9.22%
TIVFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 35.17%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 66.10%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам GTCIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 10.50% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 35.17% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Correlation
The correlation between GTCIX and TIVFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1994 г. | 0.76 |
The correlation between GTCIX and TIVFX shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
GTCIX
TIVFX
Сравнение GTCIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.61 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 5.75 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 21.04 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.64 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и TIVFX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -54.21% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -11.69% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -23.99% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -36.31% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -41.51% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.91% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -13.38% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.19% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и TIVFX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 3.01%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.58% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 15.06% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 18.47% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.61% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 17.62% | -2.27% |
Сравнение комиссий GTCIX и TIVFX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и TIVFX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности TIVFX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.24% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.53% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
GTCIX and TIVFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (6.58%) compared to GTCIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, GTCIX dropped -63.63% vs TIVFX's -54.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCIX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор