Сравнение GTCIX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 21.99% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и SIMYX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
GTCIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
GTCIX
SIMYX
Сравнение GTCIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.97 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.57 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.79 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 10.56 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.97 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и SIMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и SIMYX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и SIMYX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -32.14% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.55% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -25.06% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.81% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -6.14% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.26% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и SIMYX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) имеют волатильность 5.23% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.00% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.43% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 12.61% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 11.33% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 12.25% | +3.09% |