Сравнение GTCIX с GEQIX
GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) and GEQIX (Glenmede Equity Income Portfolio) are both mutual funds - GTCIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Glenmede, while GEQIX is a Dividend fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GTCIX returned 12.88%/yr vs 8.88%/yr for GEQIX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GTCIX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for GEQIX.
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и GEQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у GEQIX с доходностью 16.81%.
GTCIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 14.69%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 5.73%
GEQIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTCIX и GEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 14.69% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 16.81% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
Correlation
The correlation between GTCIX and GEQIX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between GTCIX and GEQIX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCIX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск
GTCIX
GEQIX
Сравнение GTCIX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTCIX | GEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.26 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 11.40 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и GEQIX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GEQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCIX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -35.47% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.31% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -15.46% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -17.82% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -3.87% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.80% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и GEQIX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 2.37%, в то время как у Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCIX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.31% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.26% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 11.05% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.02% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.90% | -1.94% |
Сравнение комиссий GTCIX и GEQIX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GEQIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и GEQIX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности GEQIX в 13.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 13.82% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.59% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
GTCIX and GEQIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEQIX has higher volatility (3.31%) compared to GTCIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, GTCIX dropped -63.63% vs GEQIX's -35.47%.
GTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCIX и GEQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор