PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с GEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCIX с GEQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX).

GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и GEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCIX и GEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%21.99%
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		1.59%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у GEQIX с доходностью 1.59%.

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%

GEQIX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Glenmede Equity Income Portfolio

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX
Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с GTLLXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTLOXGEQIX с ACTIXGEQIX с TOWFXGEQIX с ACIIX

Сравнение комиссий GTCIX и GEQIX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GEQIX в 0.85%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio

Доходность на риск

GTCIX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXGEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.64

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.99

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.83

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

3.62

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. GEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GEQIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и GEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXGEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.64

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между GTCIX и GEQIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и GEQIX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GEQIX в 15.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.93%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и GEQIX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и GEQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCIXGEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-35.47%

-28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.10%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-17.82%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-4.68%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-3.97%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и GEQIX

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCIXGEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.89%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.02%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.40%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.04%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.07%

-1.73%