Сравнение GTCIX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 3.16% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.60% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.83%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и FIGSX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
GTCIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
GTCIX
FIGSX
Сравнение GTCIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.74 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.16 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.98 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 3.83 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.74 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и FIGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и FIGSX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.36% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и FIGSX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -34.47% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -13.89% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -34.47% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -34.47% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -10.60% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -6.49% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.55% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и FIGSX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 9.09% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 13.23% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 19.24% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.61% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.54% | -2.20% |