Сравнение GTCIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 1.90% | 39.90% | 8.60% | 19.16% | -11.88% | 12.56% | 1.86% | 18.00% | -16.26% | 22.46% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCIX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.12% соответственно.
GTCIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.69%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCIX и EPDIX
GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
GTCIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
GTCIX
EPDIX
Сравнение GTCIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 3.01 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.56 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.43 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 17.97 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.01 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GTCIX и EPDIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCIX и EPDIX
Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCIX Glenmede Quantitative International Equity Portfolio | 4.42% | 4.50% | 9.25% | 2.75% | 3.14% | 3.09% | 2.08% | 2.95% | 2.62% | 1.75% | 1.83% | 0.71% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок GTCIX и EPDIX
Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -38.23% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.92% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -20.98% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.50% | -32.84% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -7.22% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -10.88% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCIX и EPDIX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 5.13%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.10% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.60% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 16.22% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.05% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.88% | +0.46% |