PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCIX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCIX с EPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTCIX (Glenmede Quantitative International Equity Portfolio) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTCIX returned 9.22%/yr vs 10.45%/yr for EPDIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTCIX charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.

Доходность

Сравнение доходности GTCIX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCIX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции GTCIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.45% соответственно.

GTCIX

1 день
0.40%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.50%
6 месяцев
13.19%
1 год
30.05%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.18%
10 лет*
9.22%

EPDIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.96%
1 год
45.29%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.19%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCIX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		10.50%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		13.98%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Correlation

The correlation between GTCIX and EPDIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.76

The correlation between GTCIX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GSIMXGTCIX с GLRYGTCIX с VXUSGTCIX с ARTKXGTCIX с GTCEXGTCIX с INTFGTCIX с PRPFX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO

Доходность на риск

GTCIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCIXEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.30

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.13

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.15

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

15.59

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCIX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPDIX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCIX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCIXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.30

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GTCIX и EPDIX

Максимальная просадка GTCIX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCIX и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCIXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-38.23%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.92%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-13.01%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-20.98%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

-32.84%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.55%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-10.78%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCIX и EPDIX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) составляет 3.01%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что GTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCIXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.15%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.56%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

13.84%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

14.06%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.89%

+0.46%

Сравнение комиссий GTCIX и EPDIX

GTCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCIX и EPDIX

Дивидендная доходность GTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности EPDIX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.78%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.24%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Часто задаваемые вопросы

GTCIX and EPDIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDIX has higher volatility (4.15%) compared to GTCIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, GTCIX dropped -63.63% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCIX и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор