PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности GTCEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.31% соответственно.

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Strategic Equity Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GTCEX:
GTCEX с GTCSXGTCEX с RESGXGTCEX с GTSOXGTCEX с GTCIXGTCEX с GTLLXGTCEX с GTLOXGTCEX с GQLVX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий GTCEX и SGOIX

GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.21

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.80

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.59

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

10.79

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCEX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.21

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.46

Корреляция

Корреляция между GTCEX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCEX и SGOIX

Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio		26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GTCEX и SGOIX

Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-35.54%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.35%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-21.39%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-24.79%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-8.91%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.57%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.72%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCEX и SGOIX

Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.91%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.40%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.85%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

13.64%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

11.77%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

11.37%

+8.87%