Сравнение GTCEX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GTCEX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.68% соответственно.
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и MUHLX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
GTCEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
GTCEX
MUHLX
Сравнение GTCEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.37 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 8.57 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и MUHLX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и MUHLX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -62.05% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.23% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -18.63% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -40.85% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.65% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.81% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.83% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и MUHLX
Текущая волатильность для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) составляет 4.91%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.01% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.06% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.85% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 14.77% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.04% | +3.20% |