Сравнение GTCEX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCEX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCEX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | 0.63% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCEX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCEX и FEQHX
GTCEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
GTCEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
GTCEX
FEQHX
Сравнение GTCEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCEX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.21 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.82 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.84 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.27 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GTCEX и FEQHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCEX и FEQHX
Дивидендная доходность GTCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCEX и FEQHX
Максимальная просадка GTCEX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCEX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -10.42% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -7.40% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -5.82% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -2.28% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.87% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCEX и FEQHX
Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GTCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.11% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 6.85% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 11.04% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 11.29% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 11.29% | +8.95% |