Сравнение GTAPX с WALSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и WALSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 5.01% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 4.16% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 4.16%.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
WALSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и WALSX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.
Доходность на риск
GTAPX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
GTAPX
WALSX
Сравнение GTAPX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | -0.28 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | -0.29 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.32 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | -0.60 | +12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.28 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и WALSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и WALSX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и WALSX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и WALSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -25.28% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -14.71% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -20.03% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.17% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 7.98% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и WALSX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 5.90% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 11.34% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 17.93% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 16.34% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 16.34% | -6.14% |