PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с TTDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с TTDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и TTDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и TTDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.29%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у TTDAX с доходностью -5.84%.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.16%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с THHYXTTDAX с ASILXTTDAX с BPLEXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIX

Сравнение комиссий GTAPX и TTDAX

И GTAPX, и TTDAX имеют комиссию равную 1.25%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

GTAPX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXTTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.88

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.26

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.21

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

5.70

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. TTDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TTDAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и TTDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXTTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.88

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.02

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Корреляция

Корреляция между GTAPX и TTDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и TTDAX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности TTDAX в 2.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и TTDAX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки TTDAX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и TTDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXTTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-34.31%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-7.30%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-25.09%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-7.30%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.03%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и TTDAX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXTTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.95%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

8.52%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

10.94%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

13.37%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

16.52%

-6.32%