PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%0.32%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий GTAPX и KCEIX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.40

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.04

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.72

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

8.30

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.30

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между GTAPX и KCEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и KCEIX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и KCEIX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-16.07%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.50%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-7.12%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.31%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.55%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и KCEIX

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.36%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

3.77%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

6.51%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

7.02%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

8.07%

+2.13%