PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с HHCZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с HHCZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и HHCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и HHCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-5.26%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции GTAPX превзошли акции HHCZX по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.17% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

HHCZX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-13.20%
1 год
1.84%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

NexPoint Event Driven Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с BACHHCZX с HGLBHHCZX с HMEZXHHCZX с HFROHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с QLENX

Сравнение комиссий GTAPX и HHCZX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.

HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXHHCZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.11

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

0.35

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.12

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

0.34

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. HHCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа HHCZX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и HHCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXHHCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.11

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.22

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между GTAPX и HHCZX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и HHCZX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и HHCZX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и HHCZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXHHCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-33.57%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-15.31%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-31.21%

+19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-32.15%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-16.86%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.99%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

5.48%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и HHCZX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXHHCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.26%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

15.43%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

16.47%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

10.89%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

16.38%

-6.18%