Сравнение GTAPX с GQSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и GQSCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio	2.72%	12.79%	13.28%	4.42%	3.16%	17.72%	-5.16%	3.26%	-8.65%	0.46%
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio	1.88%	12.22%	11.49%	18.94%	-8.48%	31.77%	7.60%	22.17%	-11.32%	1.07%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GQSCX с доходностью 1.88%.

GTAPX

1 день: 0.38%

1 месяц: 0.76%

С начала года: 2.72%

6 месяцев: 6.94%

1 год: 14.49%

3 года*: 10.66%

5 лет*: 9.11%

10 лет*: 5.34%

GQSCX

1 день: 2.55%

1 месяц: -4.85%

С начала года: 1.88%

6 месяцев: 8.58%

1 год: 27.91%

3 года*: 14.24%

5 лет*: 8.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Название символа

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTAPX:

GTAPX с QAMNX GTAPX с SPY GTAPX с RLSIX GTAPX с SAOAX GTAPX с VMNIX GTAPX с GARIX GTAPX с ATESX

Часто сравнивают с GQSCX:

GQSCX с GQETX GQSCX с VBR GQSCX с VOO GQSCX с GQLVX GQSCX с RESGX GQSCX с GTLLX GQSCX с GTCIX

Сравнение комиссий GTAPX и GQSCX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GQSCX в 0.85%.

GTAPX

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

GQSCX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTAPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GTAPX	GQSCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	1.26	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.64	1.86	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.24	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.33	1.62	+1.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.90	6.74	+5.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GQSCX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GTAPX	GQSCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	1.26	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.40	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.39	0.00

Корреляция

Корреляция между GTAPX и GQSCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GQSCX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GQSCX в 2.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio	16.19%	16.63%	11.79%	11.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	0.00%	0.00%
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio	2.95%	3.01%	10.53%	0.70%	9.45%	10.41%	0.51%	0.59%	0.77%	0.14%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GQSCX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GQSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GTAPX	GQSCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.40%	-46.87%	+16.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.15%	-13.78%	+9.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.21%	-28.83%	+16.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.90%	-6.04%	+5.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.09%	-8.32%	+1.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.16%	3.60%	-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GQSCX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GTAPX	GQSCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.98%	6.40%	-4.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.12%	13.11%	-7.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.18%	22.58%	-14.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.89%	21.90%	-11.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.20%	24.95%	-14.75%

Сравнение GTAPX с GQSCX

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и GQSCX

Сравнение доходности по годам GTAPX и GQSCX

Доходность по периодам

GTAPX

GQSCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GTAPX и GQSCX

Доходность на риск

GTAPX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

GTAPX

GQSCX

Сравнение GTAPX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GTAPX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и GQSCX

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и GQSCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и GQSCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)