Сравнение GTAPX с GEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX).
GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTAPX и GEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTAPX и GEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.29% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GEQIX с доходностью 1.59%.
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTAPX и GEQIX
GTAPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GEQIX в 0.85%.
Доходность на риск
GTAPX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск
GTAPX
GEQIX
Сравнение GTAPX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTAPX | GEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.64 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.99 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.83 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 3.62 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTAPX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.64 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.55 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GTAPX и GEQIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAPX и GEQIX
Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности GEQIX в 15.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок GTAPX и GEQIX
Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и GEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTAPX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -35.47% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -11.10% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -17.82% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -4.68% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.97% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.54% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAPX и GEQIX
Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTAPX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.89% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 8.02% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 15.40% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 14.04% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 17.07% | -6.87% |