PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции GTAPX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.75% соответственно.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий GTAPX и BPLEX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.14

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.98

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.11

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

14.60

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPLEX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между GTAPX и BPLEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и BPLEX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и BPLEX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-43.47%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.75%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-28.78%

+16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-37.65%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.89%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.65%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.86%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и BPLEX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.75%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

7.40%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

12.75%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

37.94%

-27.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

29.27%

-19.07%