PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с SIRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTAIX с SIRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) and SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, GTAIX returned 7.08%/yr vs 2.04%/yr for SIRIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTAIX charges 1.20%/yr vs 1.70%/yr for SIRIX.

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и SIRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у SIRIX с доходностью 5.63%.

GTAIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.16%
1 год
22.76%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

SIRIX

1 день
0.46%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.12%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTAIX и SIRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		12.59%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		5.63%4.74%4.90%4.17%-6.82%0.48%4.81%7.71%-3.01%

Correlation

The correlation between GTAIX and SIRIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.70

The correlation between GTAIX and SIRIX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Sierra Tactical All Asset Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с ABRZXGTAIX с GPIFX
Часто сравнивают с SIRIX:
SIRIX с STMYXSIRIX с PAAIXSIRIX с TTIFXSIRIX с PASAXSIRIX с UPAAXSIRIX с HFSAXSIRIX с GPIFX

Доходность на риск

GTAIX vs. SIRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SIRIX
Ранг доходности на риск SIRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c SIRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXSIRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.19

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.07

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.44

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.04

9.19

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. SIRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа SIRIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и SIRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXSIRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.19

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.95

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и SIRIX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки SIRIX в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и SIRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTAIXSIRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-11.31%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-5.42%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-7.99%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-11.31%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.43%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и SIRIX

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTAIXSIRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.46%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

4.95%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

6.06%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

5.15%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

4.09%

+7.41%

Сравнение комиссий GTAIX и SIRIX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SIRIX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и SIRIX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SIRIX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.90%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		2.58%2.65%2.88%2.71%1.59%2.52%1.37%2.51%2.23%2.41%2.15%2.53%

Часто задаваемые вопросы

GTAIX and SIRIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTAIX has higher volatility (2.73%) compared to SIRIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, GTAIX dropped -24.25% vs SIRIX's -11.31%.

GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTAIX и SIRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор