- ISIN
- US66537T5627
- CUSIP
- 66537T562
- Эмитент
- Sierra Trust
- Дата выпуска
- 23 дек. 2007 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции SIRIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,106.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) показал доход в 5.63% с начала года и 13.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIRIX составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sierra Tactical All Asset Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SIRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 20 апр. 2009 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 1.69% | -4.36% | 3.32% | 2.74% | 0.59% | 5.63% | ||||||
| 2025 | 1.84% | -0.62% | -2.57% | -2.66% | 1.56% | 2.18% | -0.05% | 1.88% | 1.66% | 0.89% | 0.31% | 0.36% | 4.74% |
| 2024 | 0.46% | 1.23% | 1.62% | -2.10% | 2.28% | 1.16% | 1.46% | -0.39% | 1.35% | -1.96% | 2.58% | -2.72% | 4.90% |
| 2023 | 3.11% | -2.52% | -0.57% | 0.98% | -1.57% | 1.44% | 1.12% | -1.06% | -1.82% | -1.15% | 2.70% | 3.67% | 4.17% |
| 2022 | -1.62% | -0.61% | 0.83% | -1.26% | -0.09% | -3.08% | 0.77% | -1.85% | -0.88% | 0.46% | 2.07% | -1.70% | -6.82% |
| 2021 | 0.50% | -0.54% | -0.05% | 1.26% | 0.74% | 0.84% | -0.21% | 0.21% | -1.31% | 0.13% | -1.76% | 0.72% | 0.48% |
Метрики бенчмарка
Sierra Tactical All Asset Fund has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.09, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.26%) than losses (22.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 23.26%
- Участие в снижении
- 22.54%
Комиссия
Комиссия SIRIX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIRIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.93 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 13.52 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sierra Tactical All Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.64 | $0.59 | $0.34 | $0.59 | $0.33 | $0.58 | $0.49 | $0.57 | $0.48 | $0.56 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 1.59% | 2.52% | 1.37% | 2.51% | 2.23% | 2.41% | 2.15% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical All Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sierra Tactical All Asset Fund показал максимальную просадку в 11.31%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -11.31%окт. 2023 г. | 2y 4mo | 8mo 12d | 3y 22dиюнь 2021 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.46%март 2009 г. | 1y 12d | 1mo 2d | 1y 1moфевр. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.99%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 5mo 7d | 9mo 17dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.46%дек. 2018 г. | 10mo 15d | 8mo 28d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -6.36%апр. 2020 г. | 1mo 16d | 7mo 15d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| SIRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -56.78% | +45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -9.10% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.99% | -18.90% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.31% | -25.43% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.31% | -33.92% | +22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -10.72% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.97% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIRIX
Добавьте Sierra Tactical All Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIRIX