PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66537T5627

CUSIP

66537T562

Эмитент

Sierra Trust

Дата выпуска

23 дек. 2007 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SIRIX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical All Asset Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) показал доход в -2.61% с начала года и -1.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIRIX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SIRIX

С начала года

-2.61%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-1.27%

3 года

0.64%

5 лет

1.11%

10 лет

1.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%-0.62%-2.57%-2.66%1.46%-2.61%
20240.60%1.23%1.62%-2.10%2.28%1.16%1.46%-0.39%1.35%-1.96%2.58%-2.72%5.04%
20233.11%-2.52%-0.24%0.65%-1.57%1.44%1.12%-1.06%-1.82%-1.15%2.70%3.52%4.03%
2022-1.62%-0.61%0.83%-1.26%-0.09%-3.08%0.77%-1.84%-0.88%0.46%2.07%-1.70%-6.82%
20210.50%-0.54%-0.05%1.26%0.74%0.84%-0.21%0.21%-1.31%0.13%-1.76%0.72%0.48%
20201.04%-0.60%-3.70%0.31%1.87%0.29%2.31%0.43%-1.03%-0.13%2.54%1.54%4.81%
20191.77%0.62%0.84%0.88%-0.26%1.79%0.35%0.30%-0.33%0.26%0.13%1.13%7.71%
20181.36%-1.93%-0.38%-0.52%0.43%-0.57%0.17%1.00%-0.55%-2.97%-0.23%-0.08%-4.24%
20170.53%1.06%-0.33%0.97%1.01%-0.06%1.18%0.69%0.54%0.51%0.30%0.81%7.45%
2016-0.09%-0.14%1.47%0.99%0.18%1.87%1.01%0.61%0.10%-0.91%-1.97%0.89%4.01%
20152.07%-0.38%0.24%-0.81%-0.86%-0.97%0.26%-1.45%-0.39%0.22%-0.31%-0.30%-2.68%
20141.06%1.32%0.39%0.96%1.51%0.27%-0.85%1.67%-1.46%0.00%0.43%-0.14%5.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SIRIX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SIRIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIRIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sierra Tactical All Asset Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.14
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sierra Tactical All Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.59$0.34$0.59$0.33$0.58$0.49$0.57$0.48$0.56$0.51

Дивидендный доход

2.99%2.88%2.71%1.59%2.52%1.37%2.52%2.24%2.42%2.15%2.53%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical All Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.59
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.34
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.59
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.33
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.58
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.09$0.49
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.57
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.48
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.56
2014$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sierra Tactical All Asset Fund показал максимальную просадку в 11.31%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Sierra Tactical All Asset Fund составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.31%14 июн. 2021 г.59927 окт. 2023 г.1715 июл. 2024 г.770
-8.05%21 мая 2008 г.20312 мар. 2009 г.209 апр. 2009 г.223
-7.99%2 дек. 2024 г.9011 апр. 2025 г.———
-6.46%29 янв. 2018 г.21910 дек. 2018 г.1844 сент. 2019 г.403
-6.36%21 февр. 2020 г.337 апр. 2020 г.15718 нояб. 2020 г.190
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...