Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sierra Tactical All Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) показал доход в -1.96% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIRIX составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SIRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 20 апр. 2009 г. с доходностью -3.6%.

Sierra Tactical All Asset Fund: годовая альфа составляет 2.75%, бета — 0.09, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.83%) было выше, чем в снижении (22.71%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SIRIX составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.

SIRIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sierra Tactical All Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Tactical All Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sierra Tactical All Asset Fund показал максимальную просадку в 11.31%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Sierra Tactical All Asset Fund составляет 5.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.