PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRIX с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIRIX с UPAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIRIX charges 1.70%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.

Доходность

Сравнение доходности SIRIX и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SIRIX

1 день
0.46%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.12%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.89%

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIRIX и UPAAX

2026 (YTD)
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		0.72%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%

Correlation

The correlation between SIRIX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sierra Tactical All Asset Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с SIRIX:
SIRIX с STMYXSIRIX с PAAIXSIRIX с TTIFXSIRIX с PASAXSIRIX с HFSAXSIRIX с GPIFXSIRIX с ABRZX
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с QDSNX

Доходность на риск

SIRIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRIX
Ранг доходности на риск SIRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIRIXUPAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIRIX vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIRIXUPAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

132.47

-131.52

Просадки

Сравнение просадок SIRIX и UPAAX

Максимальная просадка SIRIX за все время составила -11.31%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRIX и UPAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIRIXUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-0.25%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-0.08%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIRIX и UPAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIRIXUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

21.58%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

21.58%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

21.58%

-17.49%

Сравнение комиссий SIRIX и UPAAX

SIRIX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRIX и UPAAX

Дивидендная доходность SIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIRIX
Sierra Tactical All Asset Fund		2.58%2.65%2.88%2.71%1.59%2.52%1.37%2.51%2.23%2.41%2.15%2.53%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIRIX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIRIX и UPAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор