Сравнение GSY с VGUS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSY показывает доходность 0.82%, а VGUS немного ниже – 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGUS равному 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSY и VGUS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGUS в 3.62%

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VGUS.

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.