Сравнение GSWO с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
GSWO и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и INFL
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
GSWO vs. INFL — Ранг доходности на риск
GSWO
INFL
Сравнение GSWO c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.25 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 9.54 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.93 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и INFL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и INFL
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности INFL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и INFL
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -21.30% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.89% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.75% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.14% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.04% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и INFL
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.05% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 13.53% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 19.55% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.69% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.78% | -4.80% |