PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSWO с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSWO и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSWO и INFL


2026 (YTD)2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
16.92%18.30%23.34%1.62%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.


GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Сравнение комиссий GSWO и INFL

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


Доходность на риск

GSWO vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSWOINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.46

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.93

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.25

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

9.54

-3.72

GSWO vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSWOINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.46

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.93

-0.15

Корреляция

Корреляция между GSWO и INFL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и INFL

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности INFL в 0.91%


TTM20252024202320222021
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок GSWO и INFL

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и INFL.


Загрузка...

Показатели просадок


GSWOINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-21.30%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-12.89%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.75%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.14%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.04%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и INFL

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что GSWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSWOINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.05%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

13.53%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

19.55%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.69%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.78%

-4.80%