Сравнение GSWO с DWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD).
GSWO и DWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и DWLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и DWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у DWLD с доходностью -5.57%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и DWLD
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DWLD в 0.63%.
Доходность на риск
GSWO vs. DWLD — Ранг доходности на риск
GSWO
DWLD
Сравнение GSWO c DWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | DWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.20 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и DWLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и DWLD
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DWLD в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и DWLD
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки DWLD в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и DWLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -39.27% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -13.15% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -8.34% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -11.50% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.58% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и DWLD
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеют волатильность 5.67% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | DWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.81% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 11.38% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 19.42% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 20.66% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.31% | -8.33% |