PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSWO с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSWO и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSWO показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.99%.


GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
10 лет*

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSWO и AVGV


2026 (YTD)202520242023
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
11.00%18.97%15.29%7.79%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
16.99%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between GSWO and AVGV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between GSWO and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

GSWO vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSWO c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSWOAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.52

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

17.72

-6.85

GSWO vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSWOAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.84

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.46

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GSWO и AVGV

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и AVGV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSWOAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-17.03%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.12%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.48%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.30%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.07%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSWO и AVGV

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) составляет 3.22%, в то время как у Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что GSWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSWOAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.66%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.86%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.94%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.97%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

14.97%

-2.01%

Сравнение комиссий GSWO и AVGV

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSWO и AVGV

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVGV в 1.89%


ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%

Часто задаваемые вопросы


GSWO and AVGV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to GSWO (3.22%). In terms of maximum drawdown, GSWO dropped -17.77% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 20.17% for GSWO. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSWO has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.61% for GSWO.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for GSWO and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSWO и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор