Сравнение GSWO с AVGV

С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSWO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSWO и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSWO и AVGV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AVGV в 2.07%

Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и AVGV.

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 5.67% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.