Сравнение GSUS с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
GSUS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.08% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 36.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
GSUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и ITOT
GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск
GSUS
ITOT
Сравнение GSUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.53 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 7.25 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и ITOT
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и ITOT
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -55.20% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.34% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -25.36% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.51% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -7.02% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.61% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и ITOT
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.37% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.49% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.78% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 18.68% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.36% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.25% | -1.05% |