PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSUS с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

GSUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSUS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSUS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		-4.81%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		1.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.26%

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.

GSUS

1 день
2.95%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.48%
1 год
17.83%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

IQM

1 день
6.12%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.33%
1 год
55.72%
3 года*
26.13%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с FNDXGSUS с VTGSUS с SPTM
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий GSUS и IQM

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Доходность на риск

GSUS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.68

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.29

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.72

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

11.65

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSUS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.77

+0.20

Корреляция

Корреляция между GSUS и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и IQM

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		1.14%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GSUS и IQM

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSUSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-44.91%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.71%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-44.91%

+19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-8.68%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-12.55%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.70%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и IQM

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.33%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSUSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

12.90%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

23.48%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

33.37%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

28.67%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

30.73%

-13.53%