PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с GSEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Goldman Sachs - GSUS tracks the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index while GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSUS returned 13.74%/yr vs 8.84%/yr for GSEW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 10.61%.

GSUS

1 день
0.45%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.32%
3 года*
22.96%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		11.17%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%39.18%

Correlation

The correlation between GSUS and GSEW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.90

The correlation between GSUS and GSEW shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSUS и GSEW

Секторы
GSUS
GSEW

Технологии

35.6%
20.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
3.5%

Финансовые услуги

11.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Здравоохранение

8.7%
11.3%

Промышленность

8.0%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.7%

Энергетика

3.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.2%
5.8%

Недвижимость

1.7%
4.0%

Сырьевые материалы

1.7%
4.6%

Технологии

GSUS
35.6%
GSEW
20.9%

Коммуникационные услуги

GSUS
11.9%
GSEW
3.5%

Финансовые услуги

GSUS
11.7%
GSEW
14.3%

Потребительский циклический сектор

GSUS
10.2%
GSEW
9.1%

Здравоохранение

GSUS
8.7%
GSEW
11.3%

Промышленность

GSUS
8.0%
GSEW
15.6%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.9%
GSEW
5.7%

Энергетика

GSUS
3.6%
GSEW
4.9%

Коммунальные услуги

GSUS
2.2%
GSEW
5.8%

Недвижимость

GSUS
1.7%
GSEW
4.0%

Сырьевые материалы

GSUS
1.7%
GSEW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VT
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GSUS vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUSGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.64

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.34

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.57

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

9.83

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSUS vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUSGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.64

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.62

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GSUS и GSEW

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-38.65%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.72%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-18.18%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-25.74%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.89%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и GSEW

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеют волатильность 2.86% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.82%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.09%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.13%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.92%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

19.19%

-2.13%

Сравнение комиссий GSUS и GSEW

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и GSEW

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GSEW в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.98%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSUS and GSEW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSUS has higher volatility (2.86%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs GSEW's -38.65%.

On 5-year performance, GSUS leads with 13.74% vs 8.84% for GSEW. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 13.74% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for GSEW.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.98% for GSUS.

GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.09% for GSEW.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор