Сравнение GSUS с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
GSUS и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GSUS и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.81% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 12.08% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
GSUS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и DFAC
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSUS vs. DFAC — Ранг доходности на риск
GSUS
DFAC
Сравнение GSUS c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.28 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и DFAC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и DFAC
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и DFAC
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -23.12% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.79% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.94% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.62% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.71% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и DFAC
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.33% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.31% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.59% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 18.51% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.30% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.30% | -0.10% |