PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSUS с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSUS и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSUS и DFAC


2026 (YTD)20252024202320222021
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
-4.81%18.11%25.25%27.74%-19.82%12.08%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


GSUS

1 день
2.95%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.48%
1 год
17.83%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.43%
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий GSUS и DFAC

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSUS vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSUSDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.54

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.28

-0.19

GSUS vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSUSDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.55

+0.42

Корреляция

Корреляция между GSUS и DFAC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и DFAC

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
1.14%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSUS и DFAC

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSUSDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-23.12%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.79%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.94%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.62%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.71%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и DFAC

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеют волатильность 5.33% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSUSDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.31%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.59%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

18.51%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.30%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.30%

-0.10%