PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSST и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и XTWO


2026 (YTD)2025202420232022
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.70%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
0.27%5.17%3.92%4.27%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.27%.


GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*

XTWO

1 день
0.09%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.79%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий GSST и XTWO

GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSST vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTXTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.29

2.44

+3.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.28

3.86

+7.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.26

1.51

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.26

4.19

+14.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

113.51

15.27

+98.23

GSST vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.29, что выше коэффициента Шарпа XTWO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29

2.44

+3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

1.78

+1.94

Корреляция

Корреляция между GSST и XTWO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и XTWO

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XTWO в 4.10%


TTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
4.10%4.24%4.54%4.07%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSST и XTWO

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и XTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSTXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-1.73%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.91%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.40%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.25%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и XTWO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSTXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.56%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.90%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

1.56%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

2.20%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

2.20%

-1.33%