Сравнение GSST с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
GSST и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.70% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.27% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.27%.
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и XTWO
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. XTWO — Ранг доходности на риск
GSST
XTWO
Сравнение GSST c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 2.44 | +3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.28 | 3.86 | +7.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.26 | 1.51 | +1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.26 | 4.19 | +14.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.51 | 15.27 | +98.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 2.44 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 1.78 | +1.94 |
Корреляция
Корреляция между GSST и XTWO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и XTWO
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XTWO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.10% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и XTWO
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -1.73% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.91% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.40% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.25% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и XTWO
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.56% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.90% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 1.56% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 2.20% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 2.20% | -1.33% |