PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с TSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSST и TSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и TSEC


2026 (YTD)202520242023
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%3.04%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
0.37%7.47%7.62%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у TSEC с доходностью 0.37%.


GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Touchstone Securitized Income ETF

Сравнение комиссий GSST и TSEC

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TSEC в 0.40%.


Доходность на риск

GSST vs. TSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c TSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTTSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.97

+4.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.24

2.78

+8.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.25

1.43

+1.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.35

3.30

+15.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.08

12.47

+101.61

GSST vs. TSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа TSEC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и TSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTTSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.97

+4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

2.58

+1.13

Корреляция

Корреляция между GSST и TSEC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и TSEC

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности TSEC в 7.12%


TTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSST и TSEC

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и TSEC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSSTTSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-1.78%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-1.78%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.30%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.47%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и TSEC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSSTTSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.20%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

2.17%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

2.97%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

2.96%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

2.96%

-2.09%