PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSST с GSHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSST с GSHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX).

GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSST и GSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSST и GSHIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.65%
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у GSHIX с доходностью -1.44%.

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.53%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs High Yield Fund

Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с MBBGSST с ICSHGSST с USDX
Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSIMXGSHIX с GCGIXGSHIX с FOCIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPXGSHIX с GSIFX

Сравнение комиссий GSST и GSHIX

GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSHIX в 0.71%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

GSST vs. GSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c GSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSTGSHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.58

+4.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.24

2.27

+8.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.25

1.37

+1.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

18.35

1.93

+16.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

114.08

8.68

+105.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSST vs. GSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSST на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа GSHIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSST и GSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSTGSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.58

+4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

0.56

+5.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

1.07

+2.64

Корреляция

Корреляция между GSST и GSHIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и GSHIX

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности GSHIX в 6.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.42%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%

Просадки

Сравнение просадок GSST и GSHIX

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки GSHIX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и GSHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSTGSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-34.42%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-3.41%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-17.60%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-3.05%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.76%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и GSHIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSTGSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.65%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

2.52%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

4.09%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

5.03%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

5.88%

-5.01%