Сравнение GSSRX с GSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и GSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -2.68% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 2.37% против 8.66% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
GSIFX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и GSIFX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.
Доходность на риск
GSSRX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
GSSRX
GSIFX
Сравнение GSSRX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.85 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 1.24 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.03 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 4.10 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.85 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.34 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.50 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и GSIFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и GSIFX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GSIFX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.24% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и GSIFX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и GSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -59.25% | +50.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -12.15% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -31.94% | +23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -35.00% | +25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -8.82% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -15.30% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 3.06% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и GSIFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.91%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 7.31% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 11.47% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 17.09% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 16.77% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 17.34% | -14.95% |