PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSRX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSRX с GFIRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) and GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs, while GFIRX is a Systematic Trend fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSSRX returned 2.40%/yr vs 2.86%/yr for GFIRX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GSSRX charges 0.48%/yr vs 1.33%/yr for GFIRX.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GFIRX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям GFIRX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.86% соответственно.

GSSRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.10%
С начала года
1.00%
1 год
4.24%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.40%

GFIRX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
3.70%
С начала года
6.18%
1 год
15.84%
3 года*
-0.57%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSRX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		1.00%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		6.18%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Correlation

The correlation between GSSRX and GFIRX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

-0.08

The correlation between GSSRX and GFIRX shifts across timeframes, from -0.27 (5 years) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с ASBAXGSSRX с PTLDXGSSRX с PFIIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с FSHBX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с PQTPX

Доходность на риск

GSSRX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSRXGFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.93

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.68

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.29

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

9.66

+2.21

GSSRX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFIRX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и GFIRX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и GFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSRXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-23.09%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-4.86%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-22.39%

+20.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-23.09%

+14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-23.09%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-7.06%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-7.02%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.65%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и GFIRX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.53%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSRXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

3.38%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

6.71%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

8.28%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

10.45%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

9.09%

-6.67%

Сравнение комиссий GSSRX и GFIRX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GFIRX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и GFIRX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.37%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GSSRX and GFIRX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFIRX has higher volatility (3.38%) compared to GSSRX (0.53%). In terms of maximum drawdown, GSSRX dropped -9.03% vs GFIRX's -23.09%.

GSSRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSRX и GFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор