PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSRX с GERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSRX с GERIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) and GERIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund) are both mutual funds - GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs, while GERIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSSRX returned 2.40%/yr vs 11.71%/yr for GERIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GSSRX charges 0.48%/yr vs 1.09%/yr for GERIX.

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и GERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GERIX с доходностью 33.84%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям GERIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 11.71% соответственно.

GSSRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.33%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
2.40%

GERIX

1 день
0.81%
1 месяц
8.57%
С начала года
33.84%
6 месяцев
35.29%
1 год
59.00%
3 года*
26.91%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSRX и GERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		0.62%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		33.84%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%

Correlation

The correlation between GSSRX and GERIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с ASBAXGSSRX с BSBIXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с SGLP.LGSSRX с STBCX
Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с PEPFXGERIX с EEMGERIX с DFEVXGERIX с GSPKX

Доходность на риск

GSSRX vs. GERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c GERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSRXGERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.92

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.55

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.55

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

17.08

-4.70

GSSRX vs. GERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа GERIX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и GERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и GERIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GERIX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и GERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSRXGERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-65.24%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-13.26%

+11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-16.47%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-37.26%

+28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-41.58%

+32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-14.84%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

3.51%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и GERIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.71%, в то время как у Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSRXGERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

10.82%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

18.35%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

20.67%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

17.28%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

18.00%

-15.58%

Сравнение комиссий GSSRX и GERIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GERIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и GERIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности GERIX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		1.66%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.36%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GSSRX and GERIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GERIX has higher volatility (10.82%) compared to GSSRX (0.71%). In terms of maximum drawdown, GSSRX dropped -9.03% vs GERIX's -65.24%.

GERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSRX и GERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор