PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSRX с GCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с GCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и GCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSRX и GCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.81%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		-0.86%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у GCSIX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции GSSRX уступали акциям GCSIX по среднегодовой доходности: 2.34% против 11.71% соответственно.

GSSRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.89%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.34%

GCSIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
2.20%
1 год
27.17%
3 года*
20.81%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX
Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с DFISXGCSIX с VSCIXGCSIX с GCIIXGCSIX с AUERX

Сравнение комиссий GSSRX и GCSIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GCSIX в 0.84%.

GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSSRX vs. GCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c GCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSRXGCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.13

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.69

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.57

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

6.31

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSRX vs. GCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GCSIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и GCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSRXGCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.13

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.50

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.33

+0.60

Корреляция

Корреляция между GSSRX и GCSIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и GCSIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности GCSIX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.95%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.63%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и GCSIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GCSIX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и GCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSRXGCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-63.23%

+54.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-13.74%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-30.97%

+22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-45.08%

+36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-10.06%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-11.47%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

3.65%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и GCSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.84%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSRXGCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

6.60%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

14.41%

-12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

23.64%

-21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

23.04%

-20.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

23.71%

-21.32%