Сравнение GSSMX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
GSSMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 22 окт. 1992 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности GSSMX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSMX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 4.05% | 10.65% | 36.03% | 11.18% | -15.00% | 26.15% | 1.65% | 22.75% | -14.37% | 11.85% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSMX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции GSSMX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.49% соответственно.
GSSMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.68%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSMX и BOSOX
GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
GSSMX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
GSSMX
BOSOX
Сравнение GSSMX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSMX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.11 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.03 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.04 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -0.13 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.11 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GSSMX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSMX и BOSOX
Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 21.60% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSSMX и BOSOX
Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -51.32% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.89% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -22.36% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -36.79% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -14.43% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -7.26% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.86% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSMX и BOSOX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.68% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.66% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 19.02% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 17.84% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 19.56% | +9.25% |