Сравнение GSSC с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSC и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -0.27% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.77% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%.
GSSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и FSSNX
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSSC vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
GSSC
FSSNX
Сравнение GSSC c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.82 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.80 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и FSSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и FSSNX
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.22% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и FSSNX
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -41.72% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -13.89% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -31.87% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.94% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -8.37% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и FSSNX
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 6.98%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.52% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 14.52% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 23.30% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.61% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.41% | -0.30% |