PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.76% против 8.31% соответственно.

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий GSRAX и SGOIX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

GSRAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.21

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.80

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.59

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

10.79

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.21

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между GSRAX и SGOIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и SGOIX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и SGOIX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-35.54%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.35%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-21.39%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-24.79%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.91%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.57%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и SGOIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.40%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.85%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

13.64%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

11.77%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

11.37%

+8.49%