Сравнение GSRAX с GSIFX
GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) and GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) are both mutual funds - GSRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSRAX returned 13.00%/yr vs 10.29%/yr for GSIFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSRAX charges 1.03%/yr vs 1.35%/yr for GSIFX.
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и GSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSRAX показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.29% соответственно.
GSRAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 13.00%
GSIFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам GSRAX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 11.89% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 7.73% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Correlation
The correlation between GSRAX and GSIFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.76 |
The correlation between GSRAX and GSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSRAX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
GSRAX
GSIFX
Сравнение GSRAX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSRAX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.40 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 5.36 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и GSIFX
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSRAX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -59.25% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.15% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -13.83% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -31.94% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -35.00% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.03% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -15.21% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.17% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и GSIFX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеют волатильность 4.18% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSRAX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.27% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 12.82% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 15.77% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.98% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.36% | +2.53% |
Сравнение комиссий GSRAX и GSIFX
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и GSIFX
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности GSIFX в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.03% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 11.31% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
GSRAX and GSIFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIFX has higher volatility (4.27%) compared to GSRAX (4.18%). In terms of maximum drawdown, GSRAX dropped -44.40% vs GSIFX's -59.25%.
GSRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSRAX и GSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор