PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 11.76% против 8.66% соответственно.

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий GSRAX и GSIFX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GSRAX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.85

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.03

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.10

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между GSRAX и GSIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и GSIFX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и GSIFX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-59.25%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.15%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-31.94%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-35.00%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.82%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-15.30%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.31%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

11.47%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

17.09%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.77%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.34%

+2.52%