Сравнение GSRAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | -1.37% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRAX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.23% соответственно.
GSRAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 11.53%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRAX и FSKAX
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GSRAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GSRAX
FSKAX
Сравнение GSRAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.04 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 5.05 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GSRAX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и FSKAX
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.83% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и FSKAX
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -35.01% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -12.42% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -25.39% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -35.01% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -8.92% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -4.05% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.57% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и FSKAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.42% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 9.40% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.50% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 17.38% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.42% | +1.43% |