PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции GSRAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.08% соответственно.

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий GSRAX и FLCPX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

GSRAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.98

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.50

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.33

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.39

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.98

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.37

Корреляция

Корреляция между GSRAX и FLCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и FLCPX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и FLCPX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-33.87%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.14%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.40%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-33.87%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.23%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.24%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.53%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и FLCPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.34%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.53%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

18.33%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

17.08%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.15%

+1.71%