PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-0.42%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий GSRAX и FEQHX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

GSRAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.21

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.82

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.84

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

7.27

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Корреляция

Корреляция между GSRAX и FEQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и FEQHX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и FEQHX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-10.42%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-7.40%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.82%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.28%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.87%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и FEQHX

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.11%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

6.85%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

11.04%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

11.29%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

11.29%

+8.57%