PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPY с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

GSPY и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPY и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPY и SPXM

2026 (YTD)2025
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.16%11.02%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий GSPY и SPXM

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

GSPY vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.82

-1.03

Корреляция

Корреляция между GSPY и SPXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и SPXM

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPY и SPXM

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPYSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-5.08%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.75%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.80%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPYSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

9.34%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

9.34%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

9.34%

+7.12%